Сравнение CERY с FMUB
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. CERY is passively managed, while FMUB is actively managed. Over the past year, CERY returned 44.30% vs 7.69% for FMUB. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CERY charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности CERY и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у FMUB с доходностью 1.89%.
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERY и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 17.16% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.89% | 6.63% |
Correlation
The correlation between CERY and FMUB is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. FMUB — Ранг доходности на риск
CERY
FMUB
Сравнение CERY c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.63 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 3.10 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 12.33 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.30 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CERY и FMUB
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -2.49% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -2.49% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.10% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.38% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.63% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и FMUB
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 0.87% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 1.99% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 2.67% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 3.25% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 3.25% | +11.46% |
Сравнение комиссий CERY и FMUB
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и FMUB
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FMUB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and FMUB have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (4.94%) compared to FMUB (0.87%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs FMUB's -2.49%.
On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 7.69% for FMUB. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.42% for FMUB.
CERY is categorized as Commodities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.30% for FMUB.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор