Сравнение CEQP.TO с VXM-B.TO
CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - CEQP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. CEQP.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CEQP.TO charges 0.30%/yr vs 0.66%/yr for VXM-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEQP.TO и VXM-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXM-B.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам CEQP.TO и VXM-B.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 5.32% |
Correlation
The correlation between CEQP.TO and VXM-B.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEQP.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск
CEQP.TO
VXM-B.TO
Сравнение CEQP.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEQP.TO | VXM-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CEQP.TO и VXM-B.TO
Максимальная просадка CEQP.TO за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEQP.TO и VXM-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEQP.TO | VXM-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -35.51% | +27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.87% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -5.94% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEQP.TO и VXM-B.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEQP.TO | VXM-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 13.68% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.04% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.91% | -2.51% |
Сравнение комиссий CEQP.TO и VXM-B.TO
CEQP.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VXM-B.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEQP.TO и VXM-B.TO
Дивидендная доходность CEQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VXM-B.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 2.33% | 2.21% | 3.97% | 3.66% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 6.77% | 1.52% | 1.92% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
CEQP.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEQP.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEQP.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for VXM-B.TO.
CEQP.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for CEQP.TO and 0.66% for VXM-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEQP.TO и VXM-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор