Сравнение CEPI с MSBT
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. CEPI is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 19.89% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between CEPI and MSBT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
CEPI
MSBT
Сравнение CEPI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -1.33 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и MSBT
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -20.25% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -20.25% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -3.91% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 32.92% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 32.92% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 32.92% | -1.35% |
Сравнение комиссий CEPI и MSBT
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и MSBT
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and MSBT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: REX and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор