Сравнение CEPI с MSBT
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. CEPI is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 25.58% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -14.09% |
Correlation
The correlation between CEPI and MSBT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
CEPI
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CEPI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEPI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEPI и MSBT
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки MSBT в -26.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -26.46% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -23.99% | +22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -8.48% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 37.06% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.62% | 37.06% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 37.06% | -5.44% |
Сравнение комиссий CEPI и MSBT
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и MSBT
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.52%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and MSBT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: REX and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор