PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CENTX с CGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CENTX с CGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CENTX (Centerstone Investors Fund) and CGO (Calamos Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, CENTX returned 3.11%/yr vs 6.31%/yr for CGO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CENTX charges 1.10%/yr vs 2.86%/yr for CGO.

Доходность

Сравнение доходности CENTX и CGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centerstone Investors Fund (CENTX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CENTX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у CGO с доходностью 26.75%.

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.08%
1 год
11.56%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

CGO

1 день
0.79%
1 месяц
8.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
28.52%
1 год
34.70%
3 года*
25.82%
5 лет*
6.31%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CENTX и CGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%13.82%
CGO
Calamos Global Total Return Fund		26.75%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%45.08%-26.14%55.93%

Correlation

The correlation between CENTX and CGO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.47

The correlation between CENTX and CGO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centerstone Investors Fund

Calamos Global Total Return Fund

Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с RAPZXCENTX с MHEIXCENTX с MHESXCENTX с PDSYXCENTX с GIMFXCENTX с PFADX
Часто сравнивают с CGO:
CGO с GAOSXCGO с CHWCGO с MQIFXCGO с SEAIXCGO с FFACXCGO с PGPCGO с GBFFX

Доходность на риск

CENTX vs. CGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CENTX c CGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerstone Investors Fund (CENTX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CENTXCGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.94

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.29

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

8.05

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CENTX vs. CGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CENTX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CENTX и CGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CENTXCGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.20

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CENTX и CGO

Максимальная просадка CENTX за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки CGO в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CENTX и CGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CENTXCGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-60.03%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-15.24%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-26.70%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.13%

-43.69%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-11.56%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.32%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CENTX и CGO

Текущая волатильность для Centerstone Investors Fund (CENTX) составляет 0.00%, в то время как у Calamos Global Total Return Fund (CGO) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CENTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CENTXCGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.35%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

12.98%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

15.82%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

20.36%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

24.69%

-11.72%

Сравнение комиссий CENTX и CGO

CENTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CGO в 2.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CENTX и CGO

Дивидендная доходность CENTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CGO в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%0.00%0.00%
CGO
Calamos Global Total Return Fund		6.82%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%

Часто задаваемые вопросы

CENTX and CGO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGO has higher volatility (5.35%) compared to CENTX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CENTX dropped -35.29% vs CGO's -60.03%.

CGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CENTX и CGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор