PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMVX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMVX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

CEMVX управляется Causeway. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMVX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMVX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		1.84%35.92%14.62%16.83%-23.20%-1.10%16.73%16.39%-18.06%39.48%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, CEMVX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции CEMVX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.40% соответственно.

CEMVX

1 день
-2.67%
1 месяц
-12.77%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.11%
1 год
37.54%
3 года*
20.89%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.72%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Investor

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMVX:
CEMVX с GERIXCEMVX с CEMIXCEMVX с CIOVXCEMVX с CVISXCEMVX с DRESXCEMVX с CIVVXCEMVX с CGVIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий CEMVX и DEMIX

CEMVX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMVX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMVX
Ранг доходности на риск CEMVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMVX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMVXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.11

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.29

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.81

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

18.57

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMVX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMVX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMVX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMVXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.11

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.19

Корреляция

Корреляция между CEMVX и DEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMVX и DEMIX

Дивидендная доходность CEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMVX
Causeway Emerging Markets Investor		2.22%2.26%3.45%4.55%4.40%22.65%1.18%1.79%1.54%1.36%1.30%1.48%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CEMVX и DEMIX

Максимальная просадка CEMVX за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMVX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMVXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-63.15%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-20.32%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-43.95%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-46.29%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-19.53%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-18.54%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.26%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMVX и DEMIX

Текущая волатильность для Causeway Emerging Markets Investor (CEMVX) составляет 9.51%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMVXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

19.15%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

28.50%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

33.36%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

23.11%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

21.94%

-3.84%