Сравнение CEMU.AS с MAIIX
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 9.05%/yr for MAIIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for MAIIX.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и MAIIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как MAIIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAIIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции CEMU.AS превзошли акции MAIIX по среднегодовой доходности: 10.03% против 9.05% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
MAIIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и MAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 10.13% | 16.00% | 10.49% | 14.81% | -8.83% | 19.57% | -0.87% | 24.57% | -9.36% | 9.85% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and MAIIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between CEMU.AS and MAIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. MAIIX — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
MAIIX
Сравнение CEMU.AS c MAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | MAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.02 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.10 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и MAIIX
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и MAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -55.54% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.47% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -15.31% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -17.03% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -33.78% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.57% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -11.57% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.36% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и MAIIX
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.77% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.56% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 13.10% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.47% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.24% | +1.84% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и MAIIX
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и MAIIX
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.41% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and MAIIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и MAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор