Сравнение CEMU.AS с EPOL
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 11.86%/yr for EPOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и EPOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.86% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
EPOL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 18.16%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 18.16% | 56.29% | 3.82% | 46.18% | -19.95% | 20.60% | -15.93% | -4.01% | -9.71% | 33.70% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and EPOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between CEMU.AS and EPOL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. EPOL — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
EPOL
Сравнение CEMU.AS c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMU.AS | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.52 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 11.81 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и EPOL
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -52.18% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.08% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -17.83% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -45.52% | +21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -52.18% | +13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -16.60% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.48% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и EPOL
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.60%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.02% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 16.12% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 21.50% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 26.14% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 25.35% | -8.27% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и EPOL
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и EPOL
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.11% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and EPOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор