PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 11.14%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMS.DE имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции SC0D.DE немного отстают с 10.85%.

CEMS.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
12.44%
С начала года
15.46%
1 год
33.01%
3 года*
21.29%
5 лет*
15.45%
10 лет*
11.14%

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		15.46%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%-8.83%23.35%-14.05%10.13%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and SC0D.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between CEMS.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

CEMS.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMS.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.16

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.79

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.71

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

6.00

+6.33

CEMS.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-38.50%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.93%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-16.54%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-23.38%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-38.50%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.85%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.06%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.12%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и SC0D.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.20% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.14%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

13.36%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

16.12%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

17.55%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.90%

-0.84%

Сравнение комиссий CEMS.DE и SC0D.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и SC0D.DE

Ни CEMS.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор