PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с AMES.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 12.21%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции CEMS.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 12.21% против 13.44% соответственно.

CEMS.DE

1 день
1.47%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.59%
3 года*
22.65%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.21%

AMES.DE

1 день
0.72%
1 месяц
7.06%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.44%
1 год
46.37%
3 года*
32.90%
5 лет*
20.69%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		15.97%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%-8.83%23.35%-14.05%10.13%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.53%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and AMES.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between CEMS.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с H4ZZ.DE

Доходность на риск

CEMS.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMS.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.82

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.77

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.64

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

16.40

-2.31

CEMS.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMES.DE равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и AMES.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-40.98%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.95%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-12.58%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-17.77%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-40.98%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.09%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.82%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и AMES.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеют волатильность 3.86% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.04%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.99%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

16.47%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.97%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.42%

-1.24%

Сравнение комиссий CEMS.DE и AMES.DE

И CEMS.DE, и AMES.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и AMES.DE

Ни CEMS.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and AMES.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE and AMES.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор