Сравнение CEMR.DE с DTCR
CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMR.DE returned 11.56%/yr vs 15.17%/yr for DTCR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMR.DE торгуется в EUR, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.95%.
CEMR.DE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 12.09%
DTCR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 49.95%
- 6 месяцев
- 50.76%
- 1 год
- 75.76%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMR.DE и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.13% | 27.25% | 20.02% | 12.77% | -15.32% | 22.13% | 10.99% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.95% | 13.68% | 22.51% | 15.36% | -26.60% | 29.35% | 1.86% |
Correlation
The correlation between CEMR.DE and DTCR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMR.DE vs. DTCR — Ранг доходности на риск
CEMR.DE
DTCR
Сравнение CEMR.DE c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMR.DE | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.14 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 19.17 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и DTCR
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки DTCR в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMR.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -29.62% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.89% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -28.07% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -29.62% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.55% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -10.64% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.80% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и DTCR
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.79%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMR.DE | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 8.38% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 17.15% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 22.16% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.85% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 21.00% | -4.52% |
Сравнение комиссий CEMR.DE и DTCR
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и DTCR
CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CEMR.DE and DTCR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
CEMR.DE is categorized as Momentum, while DTCR is REIT. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор