Сравнение CEMQ.DE с QTOP
CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - CEMQ.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, CEMQ.DE returned 14.07% vs 39.08% for QTOP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CEMQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMQ.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 21.15%.
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.22%
QTOP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 39.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 7.72% | 10.19% | -3.44% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 21.15% | 7.69% | 11.14% |
Correlation
The correlation between CEMQ.DE and QTOP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMQ.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск
CEMQ.DE
QTOP
Сравнение CEMQ.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMQ.DE | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.24 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.61 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и QTOP
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMQ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -27.66% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -12.11% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.11% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.54% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.08% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и QTOP
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMQ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 8.82% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.90% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 19.29% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 24.68% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 24.68% | -9.87% |
Сравнение комиссий CEMQ.DE и QTOP
CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMQ.DE и QTOP
CEMQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
CEMQ.DE and QTOP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.
CEMQ.DE is categorized as Europe Equities, while QTOP is Nasdaq-100. CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMQ.DE and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор