Сравнение CEMQ.DE с QTOP
CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - CEMQ.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, CEMQ.DE returned 6.60% vs 43.99% for QTOP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CEMQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMQ.DE торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 23.21%.
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.82%
QTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 23.21%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 4.17% | 10.17% | -3.60% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.90% | 7.69% | 10.67% |
Correlation
The correlation between CEMQ.DE and QTOP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMQ.DE vs. QTOP — Ранг доходности на риск
CEMQ.DE
QTOP
Сравнение CEMQ.DE c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMQ.DE | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.65 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 11.03 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMQ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.52 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.12 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и QTOP
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMQ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -27.66% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -12.11% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.86% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.63% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.00% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и QTOP
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 3.97%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMQ.DE | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.21% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.76% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 17.59% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 24.18% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 24.18% | -9.16% |
Сравнение комиссий CEMQ.DE и QTOP
CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMQ.DE и QTOP
CEMQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
CEMQ.DE and QTOP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.
CEMQ.DE is categorized as Europe Equities, while QTOP is Nasdaq-100. CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. Their fees differ too: 0.25% for CEMQ.DE and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор