Сравнение CEMQ.DE с IEVL.L
CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 7.82%/yr vs 10.70%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 7.82% против 10.70% соответственно.
CEMQ.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.82%
IEVL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 4.17% | 10.17% | 3.72% | 14.50% | -11.87% | 26.64% | 1.09% | 32.48% | -7.31% | 10.34% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.95% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
Correlation
The correlation between CEMQ.DE and IEVL.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between CEMQ.DE and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMQ.DE vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
CEMQ.DE
IEVL.L
Сравнение CEMQ.DE c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMQ.DE | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.34 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 12.45 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMQ.DE | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.38 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и IEVL.L
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMQ.DE | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -40.09% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.78% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -17.49% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -19.55% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -40.09% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.78% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -7.51% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.63% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и IEVL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) составляет 3.97%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMQ.DE | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.86% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.95% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 13.70% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.36% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.66% | -2.64% |
Сравнение комиссий CEMQ.DE и IEVL.L
И CEMQ.DE, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMQ.DE и IEVL.L
Ни CEMQ.DE, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMQ.DE and IEVL.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMQ.DE and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index.
Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор