PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.94%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции CEMIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.40% соответственно.

CEMIX

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.74%
С начала года
1.94%
6 месяцев
8.30%
1 год
37.97%
3 года*
21.19%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.99%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий CEMIX и DEMIX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

CEMIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.11

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.29

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

4.81

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

18.57

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.11

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между CEMIX и DEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и DEMIX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.45%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и DEMIX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-63.15%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-20.32%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-43.95%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-46.29%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-19.53%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-18.54%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

5.26%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и DEMIX

Текущая волатильность для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) составляет 9.52%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

19.15%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

28.50%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

33.36%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

23.11%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.94%

-3.83%