PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMIX с ARSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMIX с ARSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) and ARSVX (AMG River Road Small Cap Value Fund) are both mutual funds - CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway, while ARSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, CEMIX returned 12.31%/yr vs 8.78%/yr for ARSVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMIX charges 1.10%/yr vs 1.35%/yr for ARSVX.

Доходность

Сравнение доходности CEMIX и ARSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMIX показывает доходность 36.12%, что значительно выше, чем у ARSVX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции CEMIX превзошли акции ARSVX по среднегодовой доходности: 12.31% против 8.78% соответственно.

CEMIX

1 день
-0.41%
1 месяц
8.98%
С начала года
36.12%
6 месяцев
40.30%
1 год
67.99%
3 года*
32.78%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.31%

ARSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-5.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMIX и ARSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		36.12%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		-1.26%-7.36%14.05%14.86%-6.49%21.14%1.84%38.29%-6.96%11.73%

Correlation

The correlation between CEMIX and ARSVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between CEMIX and ARSVX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Emerging Markets Fund

AMG River Road Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с SPEMCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с CVISXCEMIX с CIOVXCEMIX с CEMVX
Часто сравнивают с ARSVX:
ARSVX с MSSCXARSVX с MFQTXARSVX с SKSEXARSVX с MRESXARSVX с YASLXARSVX с ACWDXARSVX с GWMEX

Доходность на риск

CEMIX vs. ARSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARSVX
Ранг доходности на риск ARSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMIX c ARSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) и AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMIXARSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
-0.36

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
-0.36

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.95

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

-0.37

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.96

-0.76

+21.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMIX vs. ARSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа ARSVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMIX и ARSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMIXARSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-0.36

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CEMIX и ARSVX

Максимальная просадка CEMIX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ARSVX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMIX и ARSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMIXARSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-54.85%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-16.62%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-19.21%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-19.21%

-17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-40.52%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-14.05%

+13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-8.68%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

8.12%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMIX и ARSVX

Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с AMG River Road Small Cap Value Fund (ARSVX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMIXARSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.20%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

13.76%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.10%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.86%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.35%

-0.95%

Сравнение комиссий CEMIX и ARSVX

CEMIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARSVX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMIX и ARSVX

Дивидендная доходность CEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как ARSVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARSVX
AMG River Road Small Cap Value Fund		0.00%0.00%8.50%4.78%3.87%7.75%0.00%12.10%13.01%14.96%4.96%6.51%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		1.83%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Часто задаваемые вопросы

CEMIX and ARSVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMIX has higher volatility (8.18%) compared to ARSVX (3.20%). In terms of maximum drawdown, CEMIX dropped -68.90% vs ARSVX's -54.85%.

CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMIX и ARSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор