Сравнение CEMFX с WAFMX
CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) and WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, CEMFX returned 10.40%/yr vs 3.63%/yr for WAFMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMFX charges 1.00%/yr vs 2.15%/yr for WAFMX.
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и WAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у WAFMX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции WAFMX по среднегодовой доходности: 10.40% против 3.63% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- 13.41%
- С начала года
- 20.60%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 10.40%
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам CEMFX и WAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 20.60% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
Correlation
The correlation between CEMFX and WAFMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between CEMFX and WAFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMFX vs. WAFMX — Ранг доходности на риск
CEMFX
WAFMX
Сравнение CEMFX c WAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMFX | WAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.18 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | -0.45 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и WAFMX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки WAFMX в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и WAFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMFX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -49.51% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.85% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -15.26% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -49.51% | +22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -49.51% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -18.93% | +12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -16.80% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 5.22% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и WAFMX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMFX | WAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.59% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 12.64% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 14.91% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.66% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.92% | -1.73% |
Сравнение комиссий CEMFX и WAFMX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WAFMX в 2.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и WAFMX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.08% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CEMFX and WAFMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMFX has higher volatility (5.62%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, CEMFX dropped -39.30% vs WAFMX's -49.51%.
CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMFX и WAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор