Сравнение CEMFX с THDIX
CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) and THDIX (Thornburg Developing World Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, CEMFX returned 11.57%/yr vs 9.72%/yr for THDIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CEMFX charges 1.00%/yr vs 1.06%/yr for THDIX.
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и THDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у THDIX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции THDIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.72% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 25.52%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 52.45%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 11.57%
THDIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.75%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам CEMFX и THDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 25.52% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
THDIX Thornburg Developing World Fund | 29.58% | 27.84% | 5.80% | 6.61% | -25.52% | -2.67% | 22.98% | 29.95% | -14.88% | 35.86% |
Correlation
The correlation between CEMFX and THDIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between CEMFX and THDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMFX vs. THDIX — Ранг доходности на риск
CEMFX
THDIX
Сравнение CEMFX c THDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMFX | THDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.19 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 15.45 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и THDIX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки THDIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и THDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMFX | THDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -44.31% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.76% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -16.09% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.22% | -40.70% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -44.31% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -13.40% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.18% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и THDIX
Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 6.70%, в то время как у Thornburg Developing World Fund (THDIX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMFX | THDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 9.42% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 15.83% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 18.47% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 17.06% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.30% | -2.10% |
Сравнение комиссий CEMFX и THDIX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии THDIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и THDIX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности THDIX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 1.73% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
THDIX Thornburg Developing World Fund | 2.71% | 3.52% | 2.90% | 2.05% | 1.77% | 0.00% | 0.15% | 1.52% | 1.31% | 0.74% | 0.55% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CEMFX and THDIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THDIX has higher volatility (9.42%) compared to CEMFX (6.70%). In terms of maximum drawdown, CEMFX dropped -39.30% vs THDIX's -44.31%.
CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEMFX и THDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор