Сравнение CEMFX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CEMFX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMFX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMFX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции CEMFX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.66% соответственно.
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMFX и EITEX
CEMFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
CEMFX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
CEMFX
EITEX
Сравнение CEMFX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMFX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.31 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.92 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.81 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 10.67 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMFX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CEMFX и EITEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMFX и EITEX
Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок CEMFX и EITEX
Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMFX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -61.70% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.88% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -25.99% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -43.10% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.16% | -8.22% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -14.00% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.60% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMFX и EITEX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMFX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.94% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 8.93% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.36% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 12.08% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.69% | +1.23% |