PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMFX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMFX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CEMFX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMFX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		6.79%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, CEMFX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции CEMFX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.40% соответственно.

CEMFX

1 день
-0.85%
1 месяц
-11.79%
С начала года
6.79%
6 месяцев
11.80%
1 год
38.22%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.57%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий CEMFX и DEMIX

CEMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Доходность на риск

CEMFX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMFX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMFXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

3.11

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

4.81

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

18.57

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMFX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMFX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMFXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.11

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между CEMFX и DEMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMFX и DEMIX

Дивидендная доходность CEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CEMFX и DEMIX

Максимальная просадка CEMFX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMFX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMFXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-63.15%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-20.32%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-43.95%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-46.29%

+6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-19.53%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-18.54%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.26%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMFX и DEMIX

Текущая волатильность для Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) составляет 6.95%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMFXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

19.15%

-12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

28.50%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

33.36%

-16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

23.11%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

21.94%

-7.02%