PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFIX с GLLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

CEFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFIX и GLLSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		-0.90%38.50%11.21%11.61%-15.07%0.27%15.35%10.46%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		5.47%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, CEFIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 5.47%.

CEFIX

1 день
-0.90%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
4.48%
1 год
30.57%
3 года*
18.20%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-13.34%
С начала года
5.47%
6 месяцев
15.81%
1 год
48.29%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Advancement Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с CEFIX:
CEFIX с VOOCEFIX с GLDMCEFIX с EFEIXCEFIX с CGJIXCEFIX с CULAXCEFIX с CYBIXCEFIX с BADEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий CEFIX и GLLSX

CEFIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund

Доходность на риск

CEFIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFIX
Ранг доходности на риск CEFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.46

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.02

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.15

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

13.47

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.46

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между CEFIX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFIX и GLLSX

Дивидендная доходность CEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности GLLSX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFIX
Calvert Emerging Markets Advancement Fund		3.16%3.13%1.76%3.20%5.51%4.57%0.13%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.78%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок CEFIX и GLLSX

Максимальная просадка CEFIX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-32.59%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.39%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-30.02%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-14.39%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-7.99%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.36%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFIX и GLLSX

Текущая волатильность для Calvert Emerging Markets Advancement Fund (CEFIX) составляет 8.61%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что CEFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

10.78%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

15.60%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

19.51%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.21%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.34%

-0.23%