Сравнение CEF с SGGDX

С начала года, CEF показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у SGGDX с доходностью 2.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEF имеют среднегодовую доходность 15.03%, а акции SGGDX немного впереди с 15.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CEF и SGGDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и SGGDX.

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с First Eagle Gold Fund (SGGDX) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.