PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEF с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с CBYYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both mutual funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past year, CEF returned 26.41% vs 10.93% for CBYYX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CEF charges 0.48%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности CEF и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность -14.83%, что значительно ниже, чем у CBYYX с доходностью 3.73%.

CEF

1 день
-2.57%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
-25.61%
С начала года
-14.83%
1 год
26.41%
3 года*
27.84%
5 лет*
15.77%
10 лет*
10.60%

CBYYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
3.45%
С начала года
3.73%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-14.83%92.76%24.07%5.22%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		3.73%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between CEF and CBYYX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с PSLVCEF с SMHCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SPXX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с XILSX

Доходность на риск

CEF vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
9.14

-8.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
32.45

-31.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

9.98

-8.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

121.89

-121.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

451.32

-449.50

CEF vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 9.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и CBYYX

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-8.72%

-53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.12%

-0.09%

-34.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.12%

0.00%

-34.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-1.26%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.48%

0.02%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и CBYYX

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

0.30%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.71%

0.65%

+35.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.89%

1.21%

+38.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

8.05%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

8.05%

+14.03%

Сравнение комиссий CEF и CBYYX

CEF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и CBYYX

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.81%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CEF and CBYYX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (9.26%) compared to CBYYX (0.30%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs CBYYX's -8.72%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (9.14 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор