PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с SCDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.51% соответственно.

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с AEDAXCEE с DSEUXCEE с ESMAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с SCGSX

Сравнение комиссий CEE и SCDGX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

CEE
The Central and Eastern Europe Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

CEE vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEESCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.21

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

5.52

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEESCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.74

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.51

-0.43

Корреляция

Корреляция между CEE и SCDGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и SCDGX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SCDGX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок CEE и SCDGX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEESCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-55.85%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-12.78%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-22.77%

-57.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-35.07%

-44.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-6.81%

-35.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-8.61%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.79%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и SCDGX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с DWS Core Equity Fund (SCDGX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEESCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

5.05%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

9.49%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

18.41%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

17.08%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

18.38%

+14.07%