Сравнение CEC.DE с IAU
CEC.DE (Ceconomy AG) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, CEC.DE returned -6.56%/yr vs 12.81%/yr for IAU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CEC.DE и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEC.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEC.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции CEC.DE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -6.56% против 12.81% соответственно.
CEC.DE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- -6.56%
IAU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам CEC.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEC.DE Ceconomy AG | -11.22% | 67.43% | 6.38% | 33.33% | -48.88% | -33.10% | 4.79% | 71.84% | -74.45% | 41.47% |
IAU iShares Gold Trust | 2.02% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Correlation
The correlation between CEC.DE and IAU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.05 |
The correlation between CEC.DE and IAU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEC.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
CEC.DE
IAU
Сравнение CEC.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ceconomy AG (CEC.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEC.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.54 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 3.81 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEC.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.10 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.14 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.86 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CEC.DE и IAU
Максимальная просадка CEC.DE за все время составила -91.04%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEC.DE и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEC.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.04% | -37.42% | -53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -17.90% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -17.90% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.26% | -17.90% | -59.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.04% | -18.61% | -72.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.61% | -17.90% | -50.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -12.02% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 7.24% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEC.DE и IAU
Ceconomy AG (CEC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEC.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 4.62% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 21.86% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.35% | 25.16% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 16.68% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.81% | 14.89% | +32.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEC.DE и IAU
Ни CEC.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEC.DE Ceconomy AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.26% | 7.93% | 10.06% | 9.67% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEC.DE and IAU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEC.DE и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор