Сравнение CEBP.DE с WTEE.DE
CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEBP.DE returned 12.11%/yr vs 8.85%/yr for WTEE.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBP.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции CEBP.DE превзошли акции WTEE.DE по среднегодовой доходности: 12.11% против 8.85% соответственно.
CEBP.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 12.11%
WTEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам CEBP.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 14.84% | 12.28% | 17.61% | 17.66% | -3.75% | 33.16% | -8.03% | 34.07% | -6.38% | 1.04% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 17.40% | 28.57% | 2.22% | 15.07% | -0.07% | 18.86% | -18.42% | 21.73% | -7.92% | 9.68% |
Correlation
The correlation between CEBP.DE and WTEE.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2015 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between CEBP.DE and WTEE.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBP.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
CEBP.DE
WTEE.DE
Сравнение CEBP.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBP.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.38 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 16.27 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBP.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке WTEE.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBP.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -39.64% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -6.75% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -14.11% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -16.50% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -39.64% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | 0.00% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -7.00% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.82% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBP.DE и WTEE.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBP.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.88% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.15% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 11.24% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 13.81% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.59% | +1.58% |
Сравнение комиссий CEBP.DE и WTEE.DE
CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBP.DE и WTEE.DE
CEBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5.09% | 5.36% | 6.80% | 5.61% | 5.35% | 4.63% | 3.98% | 4.51% | 4.80% | 4.03% | 1.35% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
CEBP.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.
CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор