- ISIN
- IE00BWZN1T31
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 30 июн. 2015 г.
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EMU 100% Hedged to USD Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEBP.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции CEBP.DE — €13. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции CEBP.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,912.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) показал доход в 14.84% с начала года и 23.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CEBP.DE составила 12.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.75%.
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 12.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность CEBP.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CEBP.DE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | 4.03% | -5.73% | 4.83% | 4.77% | 6.59% | -2.06% | 14.84% | |||||
| 2025 | 8.04% | 3.63% | -6.46% | -4.70% | 5.94% | -3.99% | 3.96% | -1.52% | 2.51% | 4.25% | -0.09% | 1.20% | 12.28% |
| 2024 | 4.02% | 3.75% | 4.60% | -0.84% | 1.69% | -1.14% | -0.42% | -0.32% | 0.32% | -0.53% | 2.97% | 2.47% | 17.61% |
| 2023 | 7.51% | 4.27% | -1.49% | 0.13% | 1.51% | 1.61% | 1.10% | -1.33% | -0.61% | -3.08% | 5.08% | 2.17% | 17.66% |
| 2022 | -2.41% | -5.49% | 0.73% | 3.89% | -1.11% | -6.59% | 10.21% | -3.54% | -3.39% | 7.31% | 4.36% | -6.14% | -3.75% |
| 2021 | -0.53% | 3.94% | 9.83% | -0.47% | 1.26% | 4.52% | 1.34% | 2.94% | -1.43% | 4.35% | -0.83% | 4.62% | 33.16% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.57, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2015.
- This ETF participated in 88.44% of S&P 500 Index downside but only 81.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 81.22%
- Участие в снижении
- 88.44%
Комиссия
Комиссия CEBP.DE составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEBP.DE имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBP.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.66 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 9.82 | +0.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 38.05%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.05%март 2020 г. | 25d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.69%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 10mo 27d | 1y 5moиюль 2015 г. - янв. 2017 г. | — |
-19.71%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 7mo 7d | 8mo 13dмарт 2025 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.43%март 2022 г. | 2mo 1d | 8mo 18d | 10mo 19dянв. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.47%март 2018 г. | 10mo 19d | 1y 6d | 1y 10moмай 2017 г. - апр. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| CEBP.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -50.60% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -7.57% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -23.99% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -23.99% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -33.42% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.74% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.68% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.05% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEBP.DE
Добавьте iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEBP.DE