Сравнение CEBP.DE с PR1Z.DE
CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEBP.DE returned 13.84%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBP.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
CEBP.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 12.11%
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEBP.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 14.84% | 12.28% | 17.61% | 17.66% | -3.75% | 33.16% | -8.03% | 25.26% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 22.47% |
Correlation
The correlation between CEBP.DE and PR1Z.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between CEBP.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBP.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
CEBP.DE
PR1Z.DE
Сравнение CEBP.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBP.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.98 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 7.42 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBP.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBP.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -39.55% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -10.31% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -15.67% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -24.21% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.14% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -5.54% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.76% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBP.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) составляет 3.47%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBP.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.10% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.54% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 14.77% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.31% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.65% | -1.48% |
Сравнение комиссий CEBP.DE и PR1Z.DE
CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBP.DE и PR1Z.DE
CEBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
CEBP.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.
CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор