Сравнение CEBP.DE с H4ZA.DE
CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEBP.DE returned 12.11%/yr vs 11.03%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBP.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции CEBP.DE превзошли акции H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 12.11% против 11.03% соответственно.
CEBP.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 12.11%
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам CEBP.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 14.84% | 12.28% | 17.61% | 17.66% | -3.75% | 33.16% | -8.03% | 34.07% | -6.38% | 1.04% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 22.26% | 11.06% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.04% | -11.95% | 10.07% |
Correlation
The correlation between CEBP.DE and H4ZA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between CEBP.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBP.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
CEBP.DE
H4ZA.DE
Сравнение CEBP.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBP.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.72 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 6.00 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBP.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBP.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -38.40% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -10.97% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -16.39% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -23.26% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -38.40% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.69% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -7.18% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.14% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBP.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) составляет 3.47%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBP.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.98% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.35% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.04% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.53% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.81% | -0.64% |
Сравнение комиссий CEBP.DE и H4ZA.DE
CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBP.DE и H4ZA.DE
CEBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
CEBP.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.
CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор