PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEB0.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEB0.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEB0.DE и ZPR6.DE


Доходность по периодам

С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью -0.58%.


CEB0.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZPR6.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEB0.DE и ZPR6.DE

CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.


Доходность на риск

CEB0.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEB0.DE
Ранг доходности на риск CEB0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEB0.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEB0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEB0.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEB0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEB0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEB0.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEB0.DEZPR6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.53

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.85

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

7.45

-4.66

CEB0.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEB0.DE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPR6.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEB0.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEB0.DEZPR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.05

+1.95

Корреляция

Корреляция между CEB0.DE и ZPR6.DE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEB0.DE и ZPR6.DE

Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CEB0.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и ZPR6.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


CEB0.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.83%

-13.50%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.80%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.09%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-4.72%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.45%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CEB0.DE и ZPR6.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.55%, в то время как у SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEB0.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.56%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.87%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

3.16%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

4.39%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

5.17%

-3.21%