Сравнение CEB0.DE с ZPR5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE).
CEB0.DE и ZPR5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEB0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEB0.DE и ZPR5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEB0.DE и ZPR5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0.72% | 0.43% | 6.89% |
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 1.64% | -4.12% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CEB0.DE показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ZPR5.DE с доходностью 1.64%.
CEB0.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPR5.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEB0.DE и ZPR5.DE
CEB0.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZPR5.DE в 0.42%.
Доходность на риск
CEB0.DE vs. ZPR5.DE — Ранг доходности на риск
CEB0.DE
ZPR5.DE
Сравнение CEB0.DE c ZPR5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEB0.DE | ZPR5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.10 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.09 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 0.58 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEB0.DE | ZPR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.10 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.39 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между CEB0.DE и ZPR5.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEB0.DE и ZPR5.DE
Дивидендная доходность CEB0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ZPR5.DE в 4.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.82% | 1.84% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPR5.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 4.85% | 5.10% | 4.16% | 3.16% | 2.54% | 2.63% | 3.53% | 3.34% | 2.73% | 3.18% | 2.72% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CEB0.DE и ZPR5.DE
Максимальная просадка CEB0.DE за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки ZPR5.DE в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEB0.DE и ZPR5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEB0.DE | ZPR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -14.48% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -4.62% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -4.74% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -4.88% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.29% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEB0.DE и ZPR5.DE
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) составляет 0.57%, в то время как у SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что CEB0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPR5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEB0.DE | ZPR5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.93% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 3.91% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 6.89% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 7.07% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 7.25% | -5.29% |