Сравнение CE2D.L с VNQ
CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - CE2D.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 3.65%/yr for VNQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности CE2D.L и VNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE2D.L торгуется в GBp, в то время как VNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE2D.L показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.21%.
CE2D.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение доходности по годам CE2D.L и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 6.76% | 25.78% | 3.75% | 14.43% | -4.94% | 18.18% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.21% | -4.11% | 6.64% | 6.26% | -17.48% | 42.57% |
Correlation
The correlation between CE2D.L and VNQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between CE2D.L and VNQ shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CE2D.L и VNQ
Секторы
CE2D.L
VNQ
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
CE2D.L
VNQ
Промышленность
CE2D.L
VNQ
Здравоохранение
CE2D.L
VNQ
-
Технологии
CE2D.L
VNQ
Потребительский защитный сектор
CE2D.L
VNQ
-
Потребительский циклический сектор
CE2D.L
VNQ
-
Энергетика
CE2D.L
VNQ
Сырьевые материалы
CE2D.L
VNQ
Коммунальные услуги
CE2D.L
VNQ
-
Коммуникационные услуги
CE2D.L
VNQ
Недвижимость
CE2D.L
VNQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE2D.L vs. VNQ — Ранг доходности на риск
CE2D.L
VNQ
Сравнение CE2D.L c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE2D.L | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.72 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.83 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE2D.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.21 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.28 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CE2D.L и VNQ
Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки VNQ в -57.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE2D.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.74% | -57.05% | +41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -7.44% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -18.24% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -28.76% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.66% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -10.79% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.64% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE2D.L и VNQ
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE2D.L | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.55% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.55% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 12.93% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.60% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.61% | -2.99% |
Сравнение комиссий CE2D.L и VNQ
CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE2D.L и VNQ
Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.36% | 2.52% | 2.79% | 2.74% | 3.00% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
CE2D.L and VNQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for CE2D.L.
CE2D.L is categorized as Europe Equities, while VNQ is REIT. CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.13% for VNQ.
Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор