PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с CS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 19.41%/yr for CS1.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у CS1.L с доходностью 6.29%.

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

CS1.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.97%
С начала года
6.29%
6 месяцев
10.00%
1 год
37.36%
3 года*
30.04%
5 лет*
19.41%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и CS1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%18.18%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		6.29%62.63%14.12%24.14%4.89%3.00%

Correlation

The correlation between CE2D.L and CS1.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.50

Over the past year, CE2D.L and CS1.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и CS1.L

Секторы
CE2D.L
CS1.L

Финансовые услуги

23.5%
40.3%

Промышленность

20.1%
15.8%

Здравоохранение

13.3%
0.7%

Технологии

8.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.8%

Энергетика

5.4%
2.8%

Сырьевые материалы

5.0%
1.3%

Коммунальные услуги

4.8%
19.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.4%

Недвижимость

0.8%
3.3%

Финансовые услуги

CE2D.L
23.5%
CS1.L
40.3%

Промышленность

CE2D.L
20.1%
CS1.L
15.8%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
CS1.L
0.7%

Технологии

CE2D.L
8.7%
CS1.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
CS1.L
0.3%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.4%
CS1.L
10.8%

Энергетика

CE2D.L
5.4%
CS1.L
2.8%

Сырьевые материалы

CE2D.L
5.0%
CS1.L
1.3%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.8%
CS1.L
19.0%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.7%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.LCE2D.L с CW8G.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L

Доходность на риск

CE2D.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE2D.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.30

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.07

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.60

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

12.14

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE2D.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE2D.LCS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.49

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и CS1.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-38.87%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.34%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-10.34%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-18.82%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.98%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-10.34%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.07%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и CS1.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) составляет 4.05%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.68%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

13.37%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

16.14%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.72%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.48%

-0.86%

Сравнение комиссий CE2D.L и CS1.L

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и CS1.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and CS1.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CE2D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE2D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор