PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDZ.TO с PHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDZ.TO с PHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while PHR (Phreesia, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CDZ.TO returned 10.48%/yr vs -26.93%/yr for PHR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDZ.TO и PHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Phreesia, Inc. (PHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDZ.TO торгуется в CAD, в то время как PHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у PHR с доходностью -41.94%.

CDZ.TO

1 день
0.81%
1 месяц
3.65%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.25%
1 год
23.54%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.45%

PHR

1 день
0.51%
1 месяц
2.56%
С начала года
-41.94%
6 месяцев
-53.01%
1 год
-60.93%
3 года*
-32.71%
5 лет*
-26.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDZ.TO и PHR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		14.38%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%8.19%
PHR
Phreesia, Inc.		-41.94%-35.83%18.02%-30.04%-16.79%-23.92%100.24%5.80%

Correlation

The correlation between CDZ.TO and PHR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.29

The correlation between CDZ.TO and PHR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Phreesia, Inc.

Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с PHR:
PHR с FXAIXPHR с VTHRPHR с VREPHR с XMEPHR с NVDA

Доходность на риск

CDZ.TO vs. PHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHR
Ранг доходности на риск PHR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDZ.TO c PHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Phreesia, Inc. (PHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDZ.TOPHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
-1.07

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-1.57

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.77

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

-0.81

+6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.51

-1.31

+20.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDZ.TO vs. PHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDZ.TO на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа PHR равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDZ.TO и PHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDZ.TOPHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

-1.07

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.45

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.21

+0.73

Просадки

Сравнение просадок CDZ.TO и PHR

Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки PHR в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и PHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDZ.TOPHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-89.10%

+39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-75.08%

+70.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-75.53%

+62.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-88.03%

+70.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-86.83%

+86.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-49.49%

+43.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

46.64%

-45.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CDZ.TO и PHR

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у Phreesia, Inc. (PHR) волатильность равна 17.24%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDZ.TOPHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

17.24%

-15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

52.96%

-46.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

57.00%

-48.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

59.53%

-48.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

58.56%

-43.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDZ.TO и PHR

Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как PHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.04%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
PHR
Phreesia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDZ.TO and PHR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и PHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор