Сравнение CDZ.TO с FCCV.TO
CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and FCCV.TO (Fidelity Canadian Value ETF) are both Canada Equities funds - CDZ.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while FCCV.TO tracks the Fidelity Canada Canadian Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CDZ.TO returned 10.48%/yr vs 17.71%/yr for FCCV.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for FCCV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и FCCV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно ниже, чем у FCCV.TO с доходностью 16.48%.
CDZ.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 9.45%
FCCV.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 48.88%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDZ.TO и FCCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 14.38% | 13.45% | 17.86% | 8.98% | -4.43% | 22.80% | 19.71% |
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 16.48% | 36.93% | 15.47% | 11.16% | -3.35% | 34.98% | 20.55% |
Correlation
The correlation between CDZ.TO and FCCV.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between CDZ.TO and FCCV.TO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CDZ.TO и FCCV.TO
Секторы
CDZ.TO
FCCV.TO
Энергетика
Финансовые услуги
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Технологии
Здравоохранение
-
Энергетика
CDZ.TO
FCCV.TO
Финансовые услуги
CDZ.TO
FCCV.TO
Промышленность
CDZ.TO
FCCV.TO
Коммунальные услуги
CDZ.TO
FCCV.TO
-
Недвижимость
CDZ.TO
FCCV.TO
Потребительский циклический сектор
CDZ.TO
FCCV.TO
-
Коммуникационные услуги
CDZ.TO
FCCV.TO
Потребительский защитный сектор
CDZ.TO
FCCV.TO
-
Сырьевые материалы
CDZ.TO
FCCV.TO
Технологии
CDZ.TO
FCCV.TO
Здравоохранение
CDZ.TO
-
FCCV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZ.TO vs. FCCV.TO — Ранг доходности на риск
CDZ.TO
FCCV.TO
Сравнение CDZ.TO c FCCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDZ.TO | FCCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.64 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 5.02 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 22.71 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDZ.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 3.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.47 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и FCCV.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки FCCV.TO в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и FCCV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZ.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -19.81% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -9.79% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -12.31% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -19.81% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -3.54% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.16% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и FCCV.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZ.TO | FCCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.99% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 11.42% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 14.02% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.00% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.77% | -0.14% |
Сравнение комиссий CDZ.TO и FCCV.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCCV.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и FCCV.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FCCV.TO в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.04% | 3.46% | 3.56% | 3.71% | 3.67% | 2.95% | 3.70% | 3.68% | 4.37% | 3.43% | 3.51% | 3.72% |
FCCV.TO Fidelity Canadian Value ETF | 1.58% | 1.84% | 2.59% | 3.01% | 2.45% | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDZ.TO and FCCV.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCV.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCV.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
CDZ.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while FCCV.TO tracks Fidelity Canada Canadian Value Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.35% for FCCV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и FCCV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор