PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDOT.DE с CEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDOT.DE с CEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CDOT.DE returned -72.88% vs 29.15% for CEPI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.

Доходность

Сравнение доходности CDOT.DE и CEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CDOT.DE торгуется в EUR, в то время как CEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.34%.

CDOT.DE

1 день
-4.83%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-40.09%
6 месяцев
-50.06%
1 год
-72.88%
3 года*
-39.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEPI

1 день
-3.69%
1 месяц
1.79%
С начала года
18.34%
6 месяцев
14.81%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDOT.DE и CEPI

2026 (YTD)20252024
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		-40.09%-75.15%-34.76%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		18.34%-2.40%-7.64%

Correlation

The correlation between CDOT.DE and CEPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP

REX Crypto Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CDOT.DE:
CDOT.DE с BITC.ASCDOT.DE с BFJLCDOT.DE с COMS.DECDOT.DE с ETHE.SWCDOT.DE с ARKYCDOT.DE с BITCCDOT.DE с BITC.DE
Часто сравнивают с CEPI:
CEPI с AIPICEPI с FEPICEPI с LFGYCEPI с BTCICEPI с YBTCCEPI с JEPICEPI с JEPQ

Доходность на риск

CDOT.DE vs. CEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDOT.DE
Ранг доходности на риск CDOT.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
CEPI
Ранг доходности на риск CEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEPI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEPI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDOT.DE c CEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDOT.DECEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.10

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
1.54

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.21

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.26

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

3.04

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDOT.DE vs. CEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDOT.DE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDOT.DE и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDOT.DECEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.10

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.14

-0.73

Просадки

Сравнение просадок CDOT.DE и CEPI

Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки CEPI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и CEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDOT.DECEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-32.80%

-61.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.82%

-23.29%

-52.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.66%

-4.92%

-89.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.87%

-11.48%

-59.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.28%

9.61%

+39.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CDOT.DE и CEPI

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDOT.DECEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

6.63%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

20.29%

+31.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.57%

26.73%

+45.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.58%

32.30%

+45.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.58%

32.30%

+45.28%

Сравнение комиссий CDOT.DE и CEPI

CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDOT.DE и CEPI

CDOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.42%.

ПозицияTTM2025
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		0.00%0.00%
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF		44.42%50.78%

Часто задаваемые вопросы

CDOT.DE and CEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.

They also come from different issuers: CoinShares and REX. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.85% for CEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и CEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор