Сравнение CDOFX с VSMAX
CDOFX (Crawford Small Cap Dividend Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CDOFX returned 8.81%/yr vs 11.11%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CDOFX charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности CDOFX и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDOFX показывает доходность 15.29%, а VSMAX немного выше – 15.95%. За последние 10 лет акции CDOFX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.11% соответственно.
CDOFX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 15.29%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.81%
VSMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам CDOFX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDOFX Crawford Small Cap Dividend Fund | 15.29% | 0.44% | 10.43% | 14.63% | -14.07% | 22.03% | 3.51% | 22.04% | -7.60% | 13.94% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.95% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Correlation
The correlation between CDOFX and VSMAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between CDOFX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOFX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
CDOFX
VSMAX
Сравнение CDOFX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDOFX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.90 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.61 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDOFX и VSMAX
Максимальная просадка CDOFX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOFX и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.92% | -59.68% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.97% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -25.25% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -28.14% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -41.82% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.93% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -9.65% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.45% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOFX и VSMAX
Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CDOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.40% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.05% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 16.56% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 20.72% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.51% | -0.94% |
Сравнение комиссий CDOFX и VSMAX
CDOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOFX и VSMAX
Дивидендная доходность CDOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VSMAX в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDOFX Crawford Small Cap Dividend Fund | 3.06% | 3.54% | 4.09% | 1.14% | 4.17% | 7.23% | 1.99% | 5.68% | 7.70% | 5.58% | 1.31% | 7.46% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CDOFX and VSMAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDOFX has higher volatility (4.02%) compared to VSMAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, CDOFX dropped -39.92% vs VSMAX's -59.68%.
VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDOFX и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор