PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDOFX с CMALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDOFX с CMALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDOFX (Crawford Small Cap Dividend Fund) and CMALX (Crawford Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - CDOFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Crawford, while CMALX is a Diversified Portfolio fund managed by Crawford. Over the past 5 years, CDOFX returned 4.48%/yr vs 5.84%/yr for CMALX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDOFX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for CMALX.

Доходность

Сравнение доходности CDOFX и CMALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) и Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDOFX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у CMALX с доходностью 5.71%.

CDOFX

1 день
0.90%
1 месяц
0.31%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.88%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.48%
10 лет*
8.78%

CMALX

1 день
0.56%
1 месяц
0.52%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.79%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDOFX и CMALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDOFX
Crawford Small Cap Dividend Fund		10.95%0.44%10.43%14.63%-14.07%22.03%3.51%22.04%-7.60%9.14%
CMALX
Crawford Multi-Asset Income Fund		5.71%5.26%11.36%6.42%-0.99%15.89%-7.01%20.24%-4.85%0.14%

Correlation

The correlation between CDOFX and CMALX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between CDOFX and CMALX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Small Cap Dividend Fund

Crawford Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с CDOFX:
CDOFX с CDGIXCDOFX с DFSCXCDOFX с HDPSXCDOFX с CSMDXCDOFX с BIAUXCDOFX с AUERXCDOFX с FSSNX
Часто сравнивают с CMALX:
CMALX с FIQDXCMALX с CDGIXCMALX с PUDZXCMALX с FSRRXCMALX с AAAAXCMALX с CSTAXCMALX с PALDX

Доходность на риск

CDOFX vs. CMALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDOFX
Ранг доходности на риск CDOFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CMALX
Ранг доходности на риск CMALX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMALX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMALX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMALX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMALX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMALX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDOFX c CMALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) и Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDOFXCMALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.56

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.24

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.00

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

6.43

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDOFX vs. CMALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDOFX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDOFX и CMALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDOFXCMALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CDOFX и CMALX

Максимальная просадка CDOFX за все время составила -39.92%, примерно равная максимальной просадке CMALX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOFX и CMALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDOFXCMALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-39.04%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-4.49%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-7.66%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-12.68%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.36%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-3.76%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.40%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CDOFX и CMALX

Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Crawford Multi-Asset Income Fund (CMALX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CDOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDOFXCMALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.75%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

4.18%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

5.76%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

8.99%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

12.65%

+7.95%

Сравнение комиссий CDOFX и CMALX

CDOFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CMALX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDOFX и CMALX

Дивидендная доходность CDOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CMALX в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDOFX
Crawford Small Cap Dividend Fund		3.19%3.54%4.09%1.14%4.17%7.23%1.99%5.68%7.70%5.58%1.31%7.46%
CMALX
Crawford Multi-Asset Income Fund		7.38%7.61%3.94%4.66%4.93%3.21%3.67%5.07%4.87%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDOFX and CMALX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDOFX has higher volatility (4.48%) compared to CMALX (1.75%). In terms of maximum drawdown, CDOFX dropped -39.92% vs CMALX's -39.04%.

CMALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDOFX и CMALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор