PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDOFX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDOFX с VSCIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CDOFX (Crawford Small Cap Dividend Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CDOFX returned 9.25%/yr vs 11.79%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CDOFX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности CDOFX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDOFX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CDOFX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.79% соответственно.

CDOFX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.59%
С начала года
14.09%
6 месяцев
11.73%
1 год
20.21%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.25%

VSCIX

1 день
0.25%
1 месяц
2.87%
С начала года
15.72%
6 месяцев
13.57%
1 год
29.06%
3 года*
17.54%
5 лет*
7.38%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDOFX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDOFX
Crawford Small Cap Dividend Fund		14.09%0.44%10.43%14.63%-14.07%22.03%3.51%22.04%-7.60%13.94%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		15.72%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between CDOFX and VSCIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between CDOFX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Small Cap Dividend Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CDOFX:
CDOFX с CDGIXCDOFX с CMALXCDOFX с IPSIXCDOFX с DFSCXCDOFX с CSMDXCDOFX с HDPSXCDOFX с BIAUX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с AVFIX

Доходность на риск

CDOFX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDOFX
Ранг доходности на риск CDOFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDOFX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDOFXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.82

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.59

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.38

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

12.45

-6.05

CDOFX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDOFX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDOFX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDOFX и VSCIX

Максимальная просадка CDOFX за все время составила -39.92%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOFX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDOFXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.92%

-59.66%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.97%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-25.25%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-28.13%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-41.81%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.33%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.11%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.43%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CDOFX и VSCIX

Текущая волатильность для Crawford Small Cap Dividend Fund (CDOFX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что CDOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDOFXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.97%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.22%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.68%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

20.76%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

21.60%

-0.97%

Сравнение комиссий CDOFX и VSCIX

CDOFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDOFX и VSCIX

Дивидендная доходность CDOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VSCIX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDOFX
Crawford Small Cap Dividend Fund		3.10%3.54%4.09%1.14%4.17%7.23%1.99%5.68%7.70%5.58%1.31%7.46%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.18%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

CDOFX and VSCIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCIX has higher volatility (4.97%) compared to CDOFX (4.61%). In terms of maximum drawdown, CDOFX dropped -39.92% vs VSCIX's -59.66%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDOFX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор