PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с AYX

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Alteryx, Inc. (AYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AYX.

Основные характеристики


CDNSAYX
Дох-ть с нач. г.11.44%1.78%
Дох-ть за 1 год54.37%-28.44%
Дох-ть за 3 года31.84%-22.35%
Дох-ть за 5 лет39.97%-8.21%
Коэф-т Шарпа2.06-0.52
Дневная вол-ть27.44%54.72%
Макс. просадка-93.13%-84.53%
Current Drawdown-2.70%-73.62%

Фундаментальные показатели


CDNSAYX
Рыночная капитализация$82.63B$3.47B
Прибыль на акцию$3.82-$2.52
Цена/прибыль79.461.61K
PEG коэффициент2.820.00
Выручка (12 мес.)$4.09B$970.00M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$737.57M
EBITDA (12 мес.)$1.42B-$110.00M

Корреляция

0.49
-1.001.00

Корреляция между CDNS и AYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности CDNS и AYX

С начала года, CDNS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у AYX с доходностью 1.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
30.54%
66.44%
CDNS
AYX

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

Alteryx, Inc.

Сравнение дивидендов CDNS и AYX

Ни CDNS, ни AYX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение CDNS c AYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Alteryx, Inc. (AYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.06
AYX
Alteryx, Inc.
-0.52

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и AYX

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AYX равного -0.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и AYX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.06
-0.52
CDNS
AYX

Сравнение просадок CDNS и AYX

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AYX в -84.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и AYX


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.70%
-73.62%
CDNS
AYX

Сравнение волатильности CDNS и AYX

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Alteryx, Inc. (AYX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.39%
0.63%
CDNS
AYX