PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AYX с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AYX и IEMG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AYX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alteryx, Inc. (AYX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.77%
AYX
IEMG

Основные характеристики

Доходность по периодам


AYX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEMG

С начала года

4.34%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-3.01%

1 год

6.27%

5 лет

1.91%

10 лет

3.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AYX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alteryx, Inc. (AYX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AYX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.110.46
Коэффициент Сортино AYX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.180.74
Коэффициент Омега AYX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.051.09
Коэффициент Кальмара AYX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.030.28
Коэффициент Мартина AYX, с текущим значением в 24.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0024.821.90
AYX
IEMG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.11
0.46
AYX
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYX и IEMG

AYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AYX
Alteryx, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.97%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AYX и IEMG


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.48%
-17.36%
AYX
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности AYX и IEMG

Текущая волатильность для Alteryx, Inc. (AYX) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
4.41%
AYX
IEMG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab