Сравнение CDIV.TO с VIDY.TO
CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - CDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife, while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. CDIV.TO is actively managed, while VIDY.TO is passively managed. Over the past 5 years, CDIV.TO returned 13.50%/yr vs 15.12%/yr for VIDY.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIV.TO charges 0.28%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDIV.TO и VIDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIV.TO показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VIDY.TO с доходностью 10.45%.
CDIV.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
VIDY.TO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIV.TO и VIDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 14.31% | 25.88% | 15.23% | 11.77% | -2.50% | 26.20% | 2.07% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 10.45% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 1.54% | 14.21% | -0.05% |
Correlation
The correlation between CDIV.TO and VIDY.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between CDIV.TO and VIDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIV.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск
CDIV.TO
VIDY.TO
Сравнение CDIV.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDIV.TO | VIDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.66 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 10.28 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIV.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.11 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CDIV.TO и VIDY.TO
Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и VIDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIV.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -31.99% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -10.48% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -13.89% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -19.02% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.28% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.25% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.70% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIV.TO и VIDY.TO
Текущая волатильность для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIV.TO | VIDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.18% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.59% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 13.21% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 13.41% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 16.44% | -4.54% |
Сравнение комиссий CDIV.TO и VIDY.TO
CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIV.TO и VIDY.TO
Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VIDY.TO в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 2.28% | 3.02% | 3.41% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.47% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
CDIV.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.
CDIV.TO is categorized as Dividend, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for CDIV.TO and 0.31% for VIDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDIV.TO и VIDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор