PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDIV.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDIV.TO с XHD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

CDIV.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CDIV.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDIV.TO и XHD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%25.88%15.23%11.77%-2.50%26.20%2.07%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		11.42%3.92%9.50%-0.07%4.22%17.88%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, CDIV.TO показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 11.42%.

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
11.42%
6 месяцев
5.45%
1 год
7.00%
3 года*
8.67%
5 лет*
7.47%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart Dividend ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий CDIV.TO и XHD.TO

CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

CDIV.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDIV.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDIV.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.50

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

0.73

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.76

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.02

2.63

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDIV.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDIV.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDIV.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDIV.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.50

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.58

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.53

+0.82

Корреляция

Корреляция между CDIV.TO и XHD.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDIV.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XHD.TO в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.37%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок CDIV.TO и XHD.TO

Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDIV.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.44%

-38.71%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.47%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.38%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.87%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.94%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.21%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CDIV.TO и XHD.TO

Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDIV.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.08%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

8.81%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.03%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

12.97%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

15.50%

-3.57%