Сравнение CDIV.TO с VGH.TO
CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) and VGH.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged) are both Dividend funds. CDIV.TO is actively managed, while VGH.TO is passively managed. Over the past 5 years, CDIV.TO returned 13.50%/yr vs 8.84%/yr for VGH.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIV.TO charges 0.28%/yr vs 0.31%/yr for VGH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CDIV.TO и VGH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIV.TO показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VGH.TO с доходностью 6.70%.
CDIV.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
VGH.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам CDIV.TO и VGH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 14.31% | 25.88% | 15.23% | 11.77% | -2.50% | 26.20% | 2.07% |
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | 6.70% | 11.44% | 15.35% | 12.77% | -11.08% | 22.47% | 2.19% |
Correlation
The correlation between CDIV.TO and VGH.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between CDIV.TO and VGH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIV.TO vs. VGH.TO — Ранг доходности на риск
CDIV.TO
VGH.TO
Сравнение CDIV.TO c VGH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDIV.TO | VGH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.03 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 8.05 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDIV.TO | VGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.68 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CDIV.TO и VGH.TO
Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки VGH.TO в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и VGH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIV.TO | VGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -32.82% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -8.42% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -15.16% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -21.34% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.67% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.12% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIV.TO и VGH.TO
Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIV.TO | VGH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.19% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 7.56% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 10.22% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 14.21% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 15.75% | -3.85% |
Сравнение комиссий CDIV.TO и VGH.TO
CDIV.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VGH.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIV.TO и VGH.TO
Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VGH.TO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 2.28% | 3.02% | 3.41% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged | 1.04% | 1.15% | 1.28% | 1.34% | 1.39% | 1.22% | 1.21% | 1.23% | 1.58% | 1.39% | 1.63% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
CDIV.TO and VGH.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for VGH.TO.
They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for CDIV.TO and 0.31% for VGH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CDIV.TO и VGH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор