PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGRX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGRX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGRX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGRX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		-1.80%8.70%9.79%18.80%-3.82%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

CDGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.45%
1 год
11.65%
3 года*
9.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.33%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland Dividend Growth Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CDGRX:
CDGRX с SCHDCDGRX с DGROCDGRX с VYMCDGRX с FDVVCDGRX с IIPRCDGRX с CSMDXCDGRX с TPDAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий CDGRX и FRGAX

CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CDGRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGRX
Ранг доходности на риск CDGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGRX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGRXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.33

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.93

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.74

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

7.96

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGRX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGRX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGRXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.27

-0.70

Корреляция

Корреляция между CDGRX и FRGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGRX и FRGAX

Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGRX
Copeland Dividend Growth Fund		9.52%9.35%13.93%3.68%7.00%11.95%0.00%41.54%8.40%4.22%3.79%12.12%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDGRX и FRGAX

Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGRXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-11.77%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-8.53%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.02%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.62%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.87%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGRX и FRGAX

Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.61% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGRXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.51%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.04%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.09%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

10.33%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

10.33%

+8.41%