PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDGIX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDGIX с TANDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDGIX (Crawford Large Cap Dividend Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CDGIX returned 5.74%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CDGIX charges 0.89%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDGIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.

CDGIX

1 день
0.47%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-0.65%
С начала года
1.57%
1 год
4.67%
3 года*
9.20%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.17%

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDGIX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		1.57%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%13.80%
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between CDGIX and TANDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between CDGIX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с CMALXCDGIX с FEQHXCDGIX с FGJEX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX

Доходность на риск

CDGIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDGIXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.16

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-1.57

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.82

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.69

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-1.37

+3.14

CDGIX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и TANDX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDGIXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-93.98%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-16.88%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-93.98%

+80.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-93.98%

+74.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-93.71%

+92.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-21.41%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

8.47%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и TANDX

Текущая волатильность для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) составляет 3.51%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDGIXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.21%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.09%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

596.04%

-582.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

492.61%

-476.27%

Сравнение комиссий CDGIX и TANDX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и TANDX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности TANDX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDGIX and TANDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (4.21%) compared to CDGIX (3.51%). In terms of maximum drawdown, CDGIX dropped -48.46% vs TANDX's -93.98%.

CDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDGIX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор