PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDGIX с TANDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CDGIX (Crawford Large Cap Dividend Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CDGIX returned 5.38%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CDGIX charges 0.89%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDGIX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.

CDGIX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.11%
1 год
2.38%
3 года*
9.00%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.42%

TANDX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-13.30%
6 месяцев
-14.10%
1 год
-15.45%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDGIX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-1.99%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%13.80%
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.30%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between CDGIX and TANDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between CDGIX and TANDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с CMALXCDGIX с FEQHXCDGIX с FGJEX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с MUHLXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

CDGIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDGIXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-1.55

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-2.09

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.76

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.88

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-1.90

+2.91

CDGIX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и TANDX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDGIXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-93.98%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-16.90%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-93.98%

+80.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-93.98%

+74.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-93.94%

+89.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-20.81%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

7.79%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и TANDX

Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 3.41% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDGIXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.60%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.64%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

596.04%

-582.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

494.64%

-478.28%

Сравнение комиссий CDGIX и TANDX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и TANDX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности TANDX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		6.05%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.12%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDGIX and TANDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDGIX has higher volatility (3.41%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, CDGIX dropped -48.46% vs TANDX's -93.98%.

CDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDGIX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор