Сравнение CDGIX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGIX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | -4.18% | 12.21% | 11.31% | 7.23% | -7.42% | 12.51% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
CDGIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.17%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGIX и SVPFX
CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
CDGIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
CDGIX
SVPFX
Сравнение CDGIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.32 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CDGIX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGIX и SVPFX
Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGIX Crawford Large Cap Dividend Fund | 5.86% | 5.93% | 6.81% | 4.50% | 3.25% | 3.65% | 6.97% | 1.51% | 3.89% | 7.15% | 13.62% | 20.00% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDGIX и SVPFX
Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -6.37% | -42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -5.22% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -0.35% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -1.99% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.98% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGIX и SVPFX
Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.85% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 1.37% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 8.01% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 5.59% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 5.59% | +10.80% |