PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDGIX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDGIX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

CDGIX управляется Crawford. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CDGIX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDGIX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		-4.18%12.21%11.31%7.23%-7.42%21.90%7.33%28.61%-9.61%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, CDGIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

CDGIX

1 день
1.28%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-3.31%
1 год
4.70%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.17%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crawford Large Cap Dividend Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с CDGIX:
CDGIX с FDVVCDGIX с KNGCDGIX с SCHDCDGIX с CDOFXCDGIX с CMALXCDGIX с DHAMXCDGIX с FGJEX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий CDGIX и GQEIX

CDGIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

CDGIX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDGIX
Ранг доходности на риск CDGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDGIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDGIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDGIX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDGIXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.45

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.69

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

1.97

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDGIX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDGIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDGIX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDGIXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между CDGIX и GQEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDGIX и GQEIX

Дивидендная доходность CDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund		5.86%5.93%6.81%4.50%3.25%3.65%6.97%1.51%3.89%7.15%13.62%20.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDGIX и GQEIX

Максимальная просадка CDGIX за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGIX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDGIXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.46%

-28.48%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.30%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-20.44%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-6.26%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-5.69%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.40%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CDGIX и GQEIX

Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDGIXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

2.76%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.32%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.44%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

15.88%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.88%

-2.49%