Сравнение CDDYX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.24% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и NEIMX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CDDYX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CDDYX
NEIMX
Сравнение CDDYX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.32 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.49 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 12.55 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.65 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.02 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.03 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и NEIMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и NEIMX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и NEIMX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -92.94% | +60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.78% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -92.94% | +76.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -92.94% | +60.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -90.08% | +86.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -9.92% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.14% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и NEIMX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.05% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.52% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 15.65% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 576.30% | -562.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 407.62% | -391.94% |