PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с COSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с COSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и COSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и COSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		3.48%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у COSSX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции COSSX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.25% соответственно.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

COSSX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.59%
С начала года
3.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
33.37%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.83%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CBALX

Сравнение комиссий CDDYX и COSSX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COSSX в 0.82%.

COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CDDYX vs. COSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c COSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXCOSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.07

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.63

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.76

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

10.65

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. COSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа COSSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и COSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXCOSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.07

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.30

Корреляция

Корреляция между CDDYX и COSSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и COSSX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности COSSX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		7.76%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и COSSX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки COSSX в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и COSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXCOSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-43.24%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.78%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-25.76%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-43.24%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-8.07%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-7.17%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.05%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и COSSX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXCOSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.20%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.49%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

16.27%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

15.77%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.42%

-1.74%