Сравнение CDDYX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.60% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и AUXFX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
CDDYX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
CDDYX
AUXFX
Сравнение CDDYX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.62 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.96 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и AUXFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и AUXFX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и AUXFX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -39.82% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.19% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -15.73% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -33.69% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.90% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -4.44% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.90% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и AUXFX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.45% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.37% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 12.14% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 12.22% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.20% | +0.48% |