Сравнение CDDRX с SHXPX
CDDRX (Columbia Dividend Income Fund Class R5) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. CDDRX charges 1.15%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDDRX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.61%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDDRX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 0.88% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between CDDRX and SHXPX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDRX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CDDRX
SHXPX
Сравнение CDDRX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 9.44 | -8.57 |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и SHXPX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -0.13% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.04% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDRX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.08% | 2.56% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.56% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 2.56% | +13.14% |
Сравнение комиссий CDDRX и SHXPX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и SHXPX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 4.91% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDDRX and SHXPX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDDRX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор